Стохастический осциллятор | Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор - англ. Stochastic Oscillator, технический индикатор момента, который сравнивает цену закрытия по ценной бумаге с ее диапазоном колебаний за выбранный период времени. Чувствительность осциллятора к оживлениям на рынке может быть снижена путем подбора период времени или путем усреднения (при помощи скользящего среднего значения) результата. Этот индикатор рассчитывается по следующей формуле.

где C - цена закрытия;

L₁₄ – ценовой минимум за 14* предыдущих торговых сессий;

H₁₄ - ценовой максимум за 14 предыдущих торговых сессий.

Как уже упоминалось, чтобы сгладить периоды волатильности рынка, значение стохастического осциллятора усредняют при помощи скользящего среднего. В этом случае формула расчета будет выглядеть следующим образом.

%D = n-периодное скользящее среднее значение %K

где n – период усреднения для скользящего среднего.

Теория, лежащая в основе стохастического осциллятора, состоит в том, что на растущем рынке цены имеют тенденцию останавливаться на момент закрытия около их максимумов. Аналогичная ситуация наблюдается и на падающем рынке, когда цены на момент закрытия имеют тенденцию останавливаться около своих минимумов. Сигналы к проведению операций возникают тогда, когда график %K пересекается скользящее среднее значение (график %D).

* количество периодов, в данном случае 14, выбирается с учетом целей проведения анализа.