fi
Финансовые инвестиции
образовательный центр
✉ Контакты

Стандартное отклонение | Standard Deviation

Стандартное отклонение - англ. Standard Deviation

1. Мера дисперсии данных от математического ожидания. Чем больший разброс данных в массиве, тем выше отклонение. Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из вариации.

2. В финансах стандартное отклонение применяется к годовой норме доходности инвестиций, чтобы оценить их волатильность. Стандартное отклонение также известно как историческая волатильность, и используется инвесторами в качестве меры оценки ожидаемой волатильности.

Стандартное отклонение является статистическим показателем, который проливает свет на историческую волатильность. Например, у волатильных акций будет высокое стандартное отклонение, в то время как стандартное отклонение по устойчивым «голубым фишкам» будет ниже. Высокая дисперсия говорит о том, насколько доходность от инвестиций отклоняется от ожидаемых доходов.