Коэффициент корреляции | Correlation Coefficient
Коэффициент корреляции - англ. Correlation Coefficient, мера, которая определяет степень того, насколько связаны движения двух переменных.
Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Cov(X,Y) – ковариация между переменными X и Y;
σx - среднеквадратическое отклонение переменной X;
σy - среднеквадратическое отклонение переменной Y;
Коэффициент корреляции находится в пределах от -1 до +1. -1 указывает на то, что между переменными имеет место полная отрицательная корреляция, а +1 указывает на полную положительную корреляцию.
Другими словами, если коэффициент корреляции между ценами двух активов положителен, то рост цены на один актив будет сопровождаться ростом цены на другой актив, и наоборот. При отрицательной корреляции рост цен на один актив будет сопровождаться падением цен на другой актив, и наоборот. Если коэффициент корреляции близок к нолю, то между изменениями цен по двум активам практически не существует какой-либо зависимости.