fi
Финансовые инвестиции
образовательный центр
✉ Контакты

Риск концентрации | Concentration Risk

Риск концентрации - англ. Concentration Risk, является термином, который часто используется в банковских кругах и финансовой сфере. Главным факторам уровня риска концентрации является отношение между количеством открытых счетов, обслуживаемых банком, и количеством и типом заемщиков, которые получили кредиты от учреждения. Банки проводят оценку этого типа финансового риска, чтобы поддерживать приемлемый баланс между депозитами в наличии, и общей суммой выдаваемых кредитов.

Помимо отношения полной номинальной суммы выданных кредитов к общему количеству обслуживаемых банком клиентских счетов, на риск концентрации также влияет характер этих кредитов. То есть проводится анализ структуры кредитного портфеля банка с точки зрения целевого назначения и определяется удельный вес каждого вида кредита (например, автокредиты, ипотеки и т.п.). Полученные результаты могут помочь в определении уровня риска концентрации, который банк в настоящее время принял на себя в определенном секторе экономики.

В идеале банк будет стремиться к тому, чтобы поддерживать риск концентрации на относительно низком уровне. Для этого менеджмент сознательно устанавливает лимит на предельно допустимую долю относительно опасных кредитов в общем портфеле. Выполнение этих требований дает значительную степень уверенности, что в ситуации, когда дефолт одного или нескольких проблемных заемщиков практически не окажет воздействия как на способность банка выполнять свои обязательства перед другими клиентами, так и на доходность кредитного портфеля в целом. В свою очередь это означает, что банк остается финансово устойчивым, принимает на себя разумный уровень финансового риска и не будет вынужден снижать объемы операционной деятельности.

Наряду с пониманием свойств различных типов выданных кредитов и поддержанием их оптимального баланса, необходимо поддерживать их общую сумму в строгом соответствии с активами банка, чтобы сохранять финансовую устойчивость. Поэтому количество и баланс между типами выданных кредитов может значительно меняться в течение длительного промежутка времени, поскольку это зависит от общей суммы клиентских депозитов на различных типах банковских счетов. Если банк наблюдает тенденцию к потере клиентов, которая приводит к значительному оттоку депозитов, то, скорее всего, будет частично или полностью приостановлена выдача новых депозитов. Если банк, тем не менее, продолжит терять клиентов, то степень риска концентрации будет увеличиваться, что может даже привести к дефолту. Поскольку выдав средства клиентов в форме кредитов, банк может испытать нехватку ликвидности в случае массового снятия депозитов.