fi
Финансовые инвестиции
образовательный центр
✉ Контакты

Простое скользящее среднее | Simple Moving Average, SMA

Простое скользящее среднее (англ. Simple Moving Average, SMA) является одним из наиболее широко используемых индикаторов в техническом анализе. Он не только используется в качестве самостоятельной методики, но и лежит в основе многих других технических индикаторов. При осуществлении сглаживания всем наблюдениям случайной величины из интервала сглаживания присваивается одинаковый удельный вес.

Формула

С математической точки зрения простое скользящее среднее представляет собой среднее арифметическое значение, а для расчета его значения используется следующая формула:

Простое скользящее среднее, SMA формула

где SMAt – значение простого скользящего среднего в период времени t;

n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение случайной величины на момент (t-i).

Пример расчета

Рассмотрим порядок сглаживания ценовых колебаний при помощи простого скользящего среднего на примере данных о цене акций Компании XYZ, представленных в таблице.

Простое скользящее среднее - пример расчета

Предположим, что интервал сглаживания равен 4. В этом случае первое значение SMA может быть рассчитано для 4-го периода по приведенной выше формуле и составит 6,8.

SMA4 = (7,1+7,9+6,7+5,3)/4 = 6,8

В пятом периоде его значение уже составит 6,7.

SMA5 = (5,2+7,1+7,9+6,7)/4 = 6,7

Для следующих периодов расчеты были проведены аналогично и графически представлены на рисунке.

Простое скользящее среднее

Рассмотренная методика технического анализа позволяет устранить резкие ценовые колебания и установить направление превалирующего на рынке тренда. Однако использовать SMA в качестве самостоятельного индикатора для генерации сигналов на покупку или продажу следует с особой осторожностью. При сглаживании каждое значение цены обладает одинаковым весом, поэтому для этого индикатора характерно определенное запаздывание, называемое лагом. Оно возникает в результате того, что при добавлении нового значения цены, его вес будет незначительным, по сравнению со старыми. Соответственно, чем больше будет интервал сглаживания, тем больше будет период запаздывания.

Следует отметить, что увеличение интервала сглаживания позволяет устранить больше ложных сигналов, но при этом возникающие сигналы будут приходить с большим запаздыванием. Напротив, уменьшение интервала сглаживания приведет к увеличению количества сигналов и уменьшению запаздывания, что будет сопровождаться ростом количества ложных.