Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах


Что такое Риск | Risk

Риск - англ. Risk, объективно существующая вероятность того, что фактический доход от инвестиций будет отличаться от изначально ожидаемого. Риск также включает возможность потери некоторой части или всех первоначальных инвестиций. Различные виды риска обычно измеряются путем вычисления стандартного отклонения на основании исторических о доходности (возможно средней доходности) определенных инвестиций. Высокие значения стандартного отклонения указывают на высокую степень риска.

Многие компании в настоящее время тратят значительные суммы денег и время, разрабатывая стратегии риск-менеджмента, чтобы эффективно управлять рисками, связанными с их бизнесом и инвестиционной деятельностью. Ключевым компонентом процесса управления рисками является его оценка, которая подразумевает определение рисков, связанных с ведением бизнеса или осуществлением инвестиций.

Фундаментальным принципом в финансах является тношение риск/доход. Чем больше уровень риска, который готов принять инвестор, тем больше потенциальная доходность. Причина этого состоит в том, что инвесторам нужно компенсировать дополнительный риск.

Например, казначейские облигации США, рассматриваются инвесторами, как одни из самых безопасных (безрисковых) инвестиций, но, по сравнению с корпоративными облигациями, обеспечивает более низкую норму доходности. Причина этого состоит в том, что вероятность банкротства корпорации намного выше, чем вероятность банкротства правительства США. И поскольку риск инвестирования в корпоративную облигацию выше, инвесторам предлагают более высокую норму доходности.


Варранты

12.12.2017
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Варранты – это ценные бумаги, дающие право инвестору приобрести определенное количество обыкновенных акций по фиксированной цене (цене исполнения) в течение установленного срока ... читать дальше

Теория арбитражного ценообразования

07.12.2017
Финансовый менеджмент / Риск и доходность

Теория арбитражного ценообразования (англ. Arbitrage Pricing Theory, APT) утверждает, что цена актива зависит от множества факторов, однако превалирующим является эффективность арбитража ... читать дальше

Индексный анализ финансовой отчетности

28.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Индексный анализ предполагает трансформацию данных финансовой отчетности в форме индекса, которое позволяет отследить их изменение по отношению к базовому учетному периоду и определить тенденции ... читать дальше

Мультипликатор собственного капитала

22.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Мультипликатор собственного капитала или финансовый рычаг является коэффициентов, оценивающим в какой степени формирование активов профинансировано собственниками ... читать дальше

Модель Дюпона (DuPont)

16.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Факторный анализ на основе модели Дюпона (DuPont) предполагает декомпозицию коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) с целью определения факторов, оказывающих ... читать дальше

Рентабельность продаж

08.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Рентабельность продаж входит в группу коэффициентов рентабельности и показывает сколько денежных единиц чистой прибыли генерируется на 1 денежную единицу выручки ... читать дальше

Прогнозирование рынка от Форекс брокеров: как найти лучшую аналитику и прогнозы?

03.11.2017
Форекс

Неотъемлемая часть деятельности Форекс брокеров — предоставление своим клиентам аналитических продуктов. Это могут быть регулярные и ежедневные прогнозы ... читать дальше

Проблема множественности IRR

01.11.2017
Финансовый менеджмент / Оценка инвестиционных проектов

Проблема множественности IRR (нескольких ставок внутренней нормы доходности) возникает в случае, когда инвестиционный проект имеет неординарный денежный поток ... читать дальше

Анализ чувствительности инвестиционного проекта

25.10.2017
Финансовый менеджмент / Оценка инвестиционных проектов

Анализ чувствительности является методикой, используемой при оценке инвестиционных проектов для определения степени влияния входных параметров проекта на его чистую приведенную стоимость или внутреннюю норму доходности ... читать дальше