Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах


Что такое Эффективный портфель | Efficient Portfolio

Эффективный портфель - англ. Efficient Portfolio, иногда упоминаемый как оптимальный портфель (англ. Optimal Portfolio), является портфелем, который сформирован таким способом, чтобы могла быть достигнута определенно ожидаемая доходность. Существуют различные методы структурирования портфеля, зависящие, главным образом, от уровня риска, который инвестор считает приемлемым при принятии решения о приобретении ценных бумаг. Другими словами, любой инвестор желает выбрать именно те ценные бумаги, покупка которых будет сопровождаться минимальным уровнем риска, принятие которого необходимого для получения желаемого дохода.

Эффективный портфель представляет самый лучший набор ценных бумаг, которые инвестор может в настоящее время купить и держать. Чтобы определить, является ли действительно оптимальным набор ценных бумаг для определенного инвестора, необходимо учитывать его склонность к риску, текущее финансовое состояние, а также инвестиционные цели на заданный период времени. Важно понимать, что эффективный портфель для данного инвестора сегодня может перестать быть таковым через определенное время. Если изменяется любой из трех перечисленных выше факторов, необходимо пересмотреть набор активов в портфеле и оптимизировать набор ценных бумаг для новых обстоятельств.

Формирование эффективного портфеля является более сложным, чем это может показаться на первый взгляд. В действительности не существует никакой идеальной стратегии достижения совершенного баланса ценных бумаг с правильным уровнем волатильности и желаемой нормой доходности. Некоторые инвесторы полагают, что включение ценных бумаг, сфокусированных в определенном секторе рынка, может помочь достижению цели формирования эффективного портфеля с акцентом на принятие самого низкого риска для максимально возможной суммы дохода. Другие эксперты считают, что смесь акций, облигаций, недвижимости, имущества и различных валют позволяет получить желаемый доход, удерживая риск в пределах допустимых уровней.

Поскольку создание эффективного портфеля очень сильно зависит от целей инвестора, то при отсутствии должных знаний и профессиональной подготовки лучше обратиться за помощью к инвестиционному консультанту. Сам по себе процесс его формирования не является быстрым; фактически, могут потребоваться месяцы или даже годы для достижения идеальной комбинации активов и правильного баланса риска и доходности. Кроме того, изменение целей инвестора также препятствует быстрому достижению формирования оптимального портфеля.


Уступка дебиторской задолженности

16.05.2018
Финансовый учет / Дебиторская задолженность

Уступка дебиторской задолженности является договором займа, обеспечением по которому выступает сама дебиторская задолженность ... читать дальше

Метод процента от чистой реализации в кредит

09.05.2018
Финансовый учет / Дебиторская задолженность

Метод процента от чистой реализации в кредит является одним из разрешенный способов оценки величины сомнительных долгов при подаче финансовой отчетности соответствующей стандартам МСФО ... читать дальше

Управление денежными средствами

11.04.2018
Финансовый менеджмент / Управление рабочим капиталом

Управление денежными средствами является одним из ключевых аспектов управления предприятием, направленное на достижение компромисса между ликвидностью и рентабельностью ... читать дальше

Невозвратные затраты

04.04.2018
Управленческий учет / Классификация затрат

Невозвратные затраты являются понесенными в прошлом расходами, которые невозможно возместить, поэтому их не следует учитывать при принятии инвестиционных решений ... читать дальше

Larson&Holz – нулевой спред от брокера

28.03.2018
Форекс / Брокеры

Мы продолжаем разговор о самых интересных и уникальных сервисах от компании Larson&Holz. Необходимо отметить, что компания разработала множество сервисов ... читать дальше

Альтернативные затраты

28.03.2018
Управленческий учет / Классификация затрат

Концепция альтернативных затрат широко используется в управленческом учете при обосновании решений с учетом не только затрат, но и упущенной выгоды ... читать дальше

Реестр старения дебиторской задолженности

21.03.2018
Финансовый учет / Дебиторская задолженность

Реестр старения дебиторской задолженности является дополнением к финансовой отчетности, которое позволяет оценить долю безнадежной дебиторской задолженности ... читать дальше

Метод прямого списания безнадежных долгов

14.03.2018
Финансовый учет / Дебиторская задолженность

Метод прямого списания безнадежных долгов заключается в отнесении определенного счета дебиторской задолженности на расходы в тот момент, когда он фактически признается безнадежным ... читать дальше

Резерв по сомнительным долгам

09.03.2018
Финансовый учет / Дебиторская задолженность

Создание резерва по сомнительным долгам определяется учетной политикой для оценки части дебиторской задолженности, которая предположительно не будет инкассирована ... читать дальше