Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах


Что такое Риск концентрации | Concentration Risk

Риск концентрации - англ. Concentration Risk, является термином, который часто используется в банковских кругах и финансовой сфере. Главным факторам уровня риска концентрации является отношение между количеством открытых счетов, обслуживаемых банком, и количеством и типом заемщиков, которые получили кредиты от учреждения. Банки проводят оценку этого типа финансового риска, чтобы поддерживать приемлемый баланс между депозитами в наличии, и общей суммой выдаваемых кредитов.

Помимо отношения полной номинальной суммы выданных кредитов к общему количеству обслуживаемых банком клиентских счетов, на риск концентрации также влияет характер этих кредитов. То есть проводится анализ структуры кредитного портфеля банка с точки зрения целевого назначения и определяется удельный вес каждого вида кредита (например, автокредиты, ипотеки и т.п.). Полученные результаты могут помочь в определении уровня риска концентрации, который банк в настоящее время принял на себя в определенном секторе экономики.

В идеале банк будет стремиться к тому, чтобы поддерживать риск концентрации на относительно низком уровне. Для этого менеджмент сознательно устанавливает лимит на предельно допустимую долю относительно опасных кредитов в общем портфеле. Выполнение этих требований дает значительную степень уверенности, что в ситуации, когда дефолт одного или нескольких проблемных заемщиков практически не окажет воздействия как на способность банка выполнять свои обязательства перед другими клиентами, так и на доходность кредитного портфеля в целом. В свою очередь это означает, что банк остается финансово устойчивым, принимает на себя разумный уровень финансового риска и не будет вынужден снижать объемы операционной деятельности.

Наряду с пониманием свойств различных типов выданных кредитов и поддержанием их оптимального баланса, необходимо поддерживать их общую сумму в строгом соответствии с активами банка, чтобы сохранять финансовую устойчивость. Поэтому количество и баланс между типами выданных кредитов может значительно меняться в течение длительного промежутка времени, поскольку это зависит от общей суммы клиентских депозитов на различных типах банковских счетов. Если банк наблюдает тенденцию к потере клиентов, которая приводит к значительному оттоку депозитов, то, скорее всего, будет частично или полностью приостановлена выдача новых депозитов. Если банк, тем не менее, продолжит терять клиентов, то степень риска концентрации будет увеличиваться, что может даже привести к дефолту. Поскольку выдав средства клиентов в форме кредитов, банк может испытать нехватку ликвидности в случае массового снятия депозитов.


Поддерживающая маржа

15.02.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Поддерживающая маржа (Maintenance Margin) является минимально допустимым балансом маржинального счета, который позволяет инвестору поддерживать открытой позицию по фьючерсному контракту ... читать дальше

Контанго фьючерса

09.02.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Фьючерсный рынок переходит в ситуацию контанго (англ. Contango, CGO) в случае когда фьючерсный контракт с более поздним месяцем экспирации торгуется дороже, чем аналогичный фьючерс более ранним месяцем экспирации ... читать дальше

Бэквордация фьючерса

27.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

На фьючерсном рынке бэквордацией (англ. Backwardation) называют ситуацию, когда фьючерсный контракт с более поздней датой экспирации котируется дешевле, чем аналогичный контракт с более ранней датой экспирации ... читать дальше

Ролловер фьючерса

18.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Ролловер или «перекат» фьючерса состоит в продаже (покупке) заканчивающегося контракта с одновременной покупкой (продажей) контракта с более поздней датой экспирации ... читать дальше

Спецификация фьючерсов

10.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Спецификация фьючерсных контрактов является официальным документом, в котором организатор торгов (биржа) раскрывает все параметры фьючерсного контракта и правила торговли ... читать дальше

Обмениваемые облигации

04.01.2018
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Обмениваемые облигации дают инвестору право их обмена на обыкновенные акции другой компании, в которой, как правило, у компании-эмитента есть доля в уставном капитале ... читать дальше

Ценообразование на основе затрат

28.12.2017
Управленческий учет / Модели ценообразования

Ценообразование на основе затрат (Cost-based Pricing) является подходом к определению цены реализации продукции на основе затрат с добавлением фиксированной наценки, которая позволяет выйти на целевую сумму прибыли ... читать дальше

Факторинг дебиторской задолженности

23.12.2017
Финансовый менеджмент / Управление рабочим капиталом

Факторинг дебиторской задолженности является одним из инструментов, позволяющим привлечь краткосрочное финансирование, путем передачи права требования долга фактору ... читать дальше

Варранты

12.12.2017
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Варранты – это ценные бумаги, дающие право инвестору приобрести определенное количество обыкновенных акций по фиксированной цене (цене исполнения) в течение установленного срока ... читать дальше