Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Взвешенное скользящее среднее | Weighted Moving Average, WMA

В общем случае взвешенным скользящим средним (англ. Weighted Moving Average, WMA) является любое среднее, которое устанавливает различные весовые коэффициенты для наблюдаемых значений случайной величины. Идея его расчета заключается в том, чтобы придать больший вес новым наблюдениям, и меньший вес более старым наблюдениям. Это является логичным подходом в техническом анализе с точки зрения определения характера и силы превалирующего на рынке тренда. Такой подход позволяет не только сгладить резкие ценовые отклонения, но и более точно определить направление тренда, поскольку последним данным придается больший удельный вес.

Формула

В практике технического анализа наибольшее распространение получило линейно взвешенное скользящее среднее (англ. Linear Weighted Moving Average), формула расчета которого в общем виде выглядит следующим образом:

Представленная выше формула может быть записана в свернутом виде:

Взвешенное скользящее среднее, WMA - формула

где n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение цены в период времени (t-i).

Следует отметить, что знаменатель представляет собой арифметическую прогрессию и для удобства расчетов может быть преобразован следующим образом:

Таким образом, приведенную выше формулу можно представить так:

Взвешенное скользящее среднее, WMA - альтернативная формула

Также достаточно распространенным в практике технического анализа является частный случай взвешенного скользящего среднего, а именно, экспоненциальное скользящее среднее (англ. Exponential Moving Average, EMA), с методикой расчета которого можно ознакомиться в этом параграфе.

Пример расчета

Рассмотрим методику расчета линейно взвешенного скользящего среднего на примере данных о котировках акции, представленных в таблице.

Предположим, что интервал сглаживания равен 5. В этом случае первое значение WMA может быть рассчитано для 5-го периода. Подставив имеющиеся данные в приведенную выше формулу получим его значение равное 6,5.

Следующее значение WMA составит уже 5,7.

Дальнейшие расчеты проводятся аналогично, а их результаты представлены на графике.

Взвешенное скользящее среднее, WMA

Преимуществом этого показателя перед простым скользящим средним (англ. Simple Moving Average, SMA) является меньшее запаздывание. Это происходит в силу того, что наиболее старые данные имеют незначительный весовой коэффициент, а, следовательно, направление тренда устанавливается, главным образом, по последним данным. Например, если интервал сглаживания равен 15, то удельный вес трех последних значений цен будет равен 0,4, а первых трех 0,06.

(15+14+13)/105 = 0,4 *

(3+2+1)/105 = 0,06

* 105 представляет собой сумму чисел от 1 до 15

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше