Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Простое скользящее среднее | Simple Moving Average, SMA

Простое скользящее среднее (англ. Simple Moving Average, SMA) является одним из наиболее широко используемых индикаторов в техническом анализе. Он не только используется в качестве самостоятельной методики, но и лежит в основе многих других технических индикаторов. При осуществлении сглаживания всем наблюдениям случайной величины из интервала сглаживания присваивается одинаковый удельный вес.

Формула

С математической точки зрения простое скользящее среднее представляет собой среднее арифметическое значение, а для расчета его значения используется следующая формула:

Простое скользящее среднее, SMA формула

где SMAt – значение простого скользящего среднего в период времени t;

n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение случайной величины на момент (t-i).

Пример расчета

Рассмотрим порядок сглаживания ценовых колебаний при помощи простого скользящего среднего на примере данных о цене акций Компании XYZ, представленных в таблице.

Простое скользящее среднее - пример расчета

Предположим, что интервал сглаживания равен 4. В этом случае первое значение SMA может быть рассчитано для 4-го периода по приведенной выше формуле и составит 6,8.

SMA4 = (7,1+7,9+6,7+5,3)/4 = 6,8

В пятом периоде его значение уже составит 6,7.

SMA5 = (5,2+7,1+7,9+6,7)/4 = 6,7

Для следующих периодов расчеты были проведены аналогично и графически представлены на рисунке.

Простое скользящее среднее

Рассмотренная методика технического анализа позволяет устранить резкие ценовые колебания и установить направление превалирующего на рынке тренда. Однако использовать SMA в качестве самостоятельного индикатора для генерации сигналов на покупку или продажу следует с особой осторожностью. При сглаживании каждое значение цены обладает одинаковым весом, поэтому для этого индикатора характерно определенное запаздывание, называемое лагом. Оно возникает в результате того, что при добавлении нового значения цены, его вес будет незначительным, по сравнению со старыми. Соответственно, чем больше будет интервал сглаживания, тем больше будет период запаздывания.

Следует отметить, что увеличение интервала сглаживания позволяет устранить больше ложных сигналов, но при этом возникающие сигналы будут приходить с большим запаздыванием. Напротив, уменьшение интервала сглаживания приведет к увеличению количества сигналов и уменьшению запаздывания, что будет сопровождаться ростом количества ложных.

Маржа безопасности

16.05.2017
Управленческий учет / CVP-анализ

Маржа безопасности (англ. Margin of Safety) является одним из показателей эффективности, используемых в управленческом учете при проведении анализа ... читать дальше

Стоит ли верить бинарным опционам? Личный опыт простого менеджера

13.05.2017
Бинарные опционы

Слил я за месяц 230 долларов, ни цента ни заработав. Периодически возникало желание все бросить и забыть, но мысль «отыграться» и добиться хоть какого-то ... читать дальше

Целевая прибыль

09.05.2017
Управленческий учет / CVP-анализ

Целевая прибыль является одним из показателей в управленческом учете, используемом в анализе «затраты-объем продукции-прибыль» на ряду с анализом безубыточности ... читать дальше

Маржинальная прибыль

03.05.2017
Управленческий учет / CVP-анализ

Маржинальная прибыль является показателем эффективности, используемым в управленческом учете при проведении анализа «затраты-объем продукции-прибыль» ... читать дальше

Метод наибольших и наименьших значений

27.04.2017
Управленческий учет / Классификация затрат

Метод наибольших и наименьших значений предполагает использование данных о смешанных затратах при максимальном и минимальном уровне производства с целью ... читать дальше

Приростные и маржинальные затраты

20.04.2017
Управленческий учет / Классификация затрат

Приростные и маржинальные затраты являются двумя основными инструментами оценки будущих инвестиционных или производственных альтернатив ... читать дальше

Общие и средние затраты

30.03.2017
Управленческий учет / Классификация затрат

Общие и средние затраты являются мощным инструментом управленческого учета, позволяющим не только планировать производство, формировать ценовую политику ... читать дальше

Смешанные затраты

15.03.2017
Управленческий учет / Классификация затрат

Смешанные затраты или условно переменные затраты одновременно сочетают в себе поведение постоянных и переменных ... читать дальше

Релевантные и нерелевантные затраты

28.02.2017
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете классификация затрат на релевантные и нерелевантные осуществляется с целью обоснования наиболее экономически ... читать дальше