Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Индикатор облако Ишимоку | Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку, известный также как облако Ишимоку (англ. Ichimoku Cloud) и Ichimoku Kinko Hyo, является универсальным инструментом технического анализа, который позволяет определить поддержки и сопротивления, установить направление тренда, измерить момент и создавать торговые сигналы. Он был изобретен журналистом и финансовым аналитиком Гоичи Хосода (англ. Goichi Hosoda) и был представлен широкой общественности в 1969 году. И хотя на первый взгляд на графике индикатор облако Ишимоку выглядит достаточно сложным и запутанным, его практическое применение является довольно простым и полезным.

Методика расчета

Графическое отображение индикатора Ишимоку состоит из пяти составляющих.

1. Tenkan-sen – линия переворота. Значение в период времени t рассчитывается по следующей формуле:

Tenkan-sen – формула

где max (Hi) – максимальное значение цены за последние i периодов;

min (Li) - минимальное значение цены за последние i периодов.

Автор методики предлагает использовать дневной график с i=9. По сути Tenkan-sen в период времени t является серединой ценового диапазона за последние i периодов.

2. Kijun-sen – базовая линия. Значение в период времени t рассчитывается по формуле:

Kijun-sen – формула

где max (Hk) – максимальное значение цены за последние k периодов;

min (Lk) - минимальное значение цены за последние k периодов.

Автор методики предлагает использовать дневной график с k=26. Фактически Kijun-sen в период времени t является серединой ценового диапазона за последние k периодов.

3. Senkou Span A – Сенкоу спан A. Значение в период времени t рассчитывается по формуле:

Senkou Span A – формула

Эта линия проходит посередине между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, однако на графике она сдвигается на m периодов времени вперед. Линия Senkou Span A формирует так называемую быструю границу облака Ишимоку. Автор методики предлагает использовать m=26 на дневном графике.

4. Senkou Span B – Сенкоу спан B. Значение в период времени t рассчитывается по формуле:

Senkou Span B – формула

где max (Hn) – максимальное значение цены за последние n периодов;

min (Ln) - минимальное значение цены за последние n периодов.

Линия Senkou Span B также сдвигается на m периодов времени вперед и формирует так называемую медленную границу облака Ишимоку. Автор индикатора предлагает использовать n=52 на дневном графике и сдвигать на количество периодов m=26.

5. Chikou Span – Чикоу Спан. Представляет собой цену закрытия, сдвинутую на m периодов назад, при этом на дневном графике автор рекомендует применять m=26.

Приведенные выше настройки индикатора Ишимоку являются базовыми и могут меняться в зависимости от задач и целей, стоящих перед инвестором.

Индикатор Ишимоку

Анализ облака Ишимоку

Облако является наиболее знаменитой составляющей индикатора Ишимоку и формируется двумя линиями: Senkou Span A и Senkou Span B. Первая из них является более чувствительной (быстрой), а вторая менее чувствительной (медленной). По сути они являются в некоторой степени аналогом скользящей средней с различными периодами сглаживания.

Существует два способа установить направление тренда при помощи облака.

  1. Тренд считается восходящим, когда цены находятся выше облака, нисходящим, когда цены находятся ниже облака, и боковым, когда цены находятся в облаке.
  2. Восходящий тренд считается устойчивым, когда линия Senkou Span A идет вверх и одновременно находится выше линии Senkou Span B. На графике в этом случае формируется зеленое облако. Нисходящий тренд считается устойчивым, когда линия Senkou Span A идет вниз и одновременно находится ниже линии Senkou Span B. На графике в этом случае формируется красное облако.
Анализ облака Ишимоку

Поскольку облако Ишимоку смещено на 26 периодов вперед, оно также дает представление о будущих зонах поддержки и сопротивления.

Переход зеленого облака в красное и наоборот говорит об ослаблении тренда и его возможном развороте. Однако этот тип сигналов нельзя отнести к надежным, поэтому они должны получать подтверждение и другими инструментами технического анализа.

Сигналы базовой линии и линии переворота

Следующей разновидность сигналов возникает в моменты пересечения базовой линии (Kijun-sen) и линии разворота (Tenkan-sen). Сигналы к покупке на восходящем тренде возникают при выполнении следующих условий:

  • цена находится выше облака Ишимоку, которое должно быть зеленым;
  • линия разворота пересекает базовую линию по направлению снизу-вверх.
Индикатор Ишимоку: сигнал к покупке при пересечении базовой линии и линии переворота

Аналогично, на нисходящем тренде сигналы к продаже возникают при выполнении следующих условий:

  • цена находится ниже облака Ишимоку, которое должно быть красным;
  • линия разворота пересекает базовую линию по направлению сверху-вниз.
Индикатор Ишимоку: сигнал к продаже при пересечении базовой линии и линии переворота

Следует отметить, что хотя перечисленные выше сигналы и отличаются высокой степенью надежности, они достаточно редко встречаются на сильном тренде.

Сигналы базовый линии и цены

Сигнал к покупке на восходящем тренде возникает при одновременном выполнении следующих условий:

  • цена находятся выше зеленого облака, которое играет роль зоны поддержки;
  • цена опускаются ниже базовой линии (Kijun-sen), что говорит о краткосрочной перепроданности рынка;
  • покупать необходимо, когда цена обратно поднимается выше базовой линии, то есть пересекает ее по направлению снизу-вверх.
Индикатор Ишимоку: сигнал к покупке при пересечении базовой линии и цены

На нисходящем тренде сигнал к продаже возникает при соблюдении следующих условий:

  • цена остаются ниже красного облака Ишимоку, которое является зоной сопротивления;
  • цена поднимается выше базовой линии (Kijun-sen), что свидетельствует о состоянии краткосрочной перекупленности рынка;
  • продавать следует в тот момент, когда цена опускается обратно ниже базовой линии, то есть пересекает ее по направлению сверху-вниз.
Индикатор Ишимоку: сигнал к продаже при пересечении базовой линии и цены

Хотя этот тип сигналов встречается гораздо чаще, чем сигналы пересечения Kijun-sen и Tenkan-sen, их надежность также будет существенно ниже, поэтому трейдеру необходимо получать дополнительные подтверждения при помощи других инструментов технического анализа.

Выводы

Облако Ишимоку является универсальным и всеобъемлющим индикатором, который позволяет не только установить направление господствующего на рынке тренда, но и генерировать сигналы на покупку и продажу на основе графика цен, базовой линии (Kijun-sen) и линии разворота. Надежность сигналам придает тот факт, что стратегия торговли предполагает открытие позиций по направлению основного тренда. Также индикатор Ишимоку можно использовать вместе с другими техническими индикаторами для получения дополнительного подтверждения.

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше