Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Дуги Фибоначчи | Fibonacci Arcs

Дуги Фибоначчи (англ. Fibonacci Arcs) являются одним из инструментов технического анализа, который представляет собой три полуокружности, которые строятся на основе линии тренда. При этом первая и третья дуга строятся на основе коэффициентов Фибоначчи 0,382 (38,2%) и 0,618 (61,8%) соответственно. Вторая (средняя) дуга строится на основании коэффициента 0,5 (50%), который взят из теории Доу. Основой для построений является так называемая «базовая линия» (англ. Base Line), которая соединяет минимальную и максимальную точку восходящего или нисходящего тренда. На восходящем тренде центром полуокружностей является максимальная точка, а их радиус составляет 38,2%, 50% и 61,8% от длины базовой линии. Аналогично полуокружности строятся и для нисходящего тренда, за исключение того, что их центром является минимальная точка. Дуги Фибоначчи на восходящем отмечают потенциальные зоны поддержки и разворота, а на нисходящем – потенциальные зоны сопротивления и разворота для последующих ценовых коррекций.

Методика построения

При построении дуг Фибоначчи необходимо определить следующие параметры.

  1. Базовая линия: расстояние (AB) от минимальной до максимальной точки действующего тренда.
  2. Первая дуга: радиус полуокружности равен 0,382 от расстояния AB.
  3. Вторая дуга: радиус полуокружности равен 0,5 от расстояния AB.
  4. Третья дуга: радиус полуокружности равен 0,618 от расстояния AB.

На восходящем тренде центром для полуокружностей будет максимальное значение цены, а на нисходящем – минимальное.

Интерпретация

В отличии от уровней Фибоначчи, концепция дуг Фибоначчи учитывает не только абсолютное изменение цены, но и продолжительность периода времени, который потребовался для этого. Другими словами, этот инструмент одновременно учитывает два параметра: изменение цены и время. Таким образом, если цена значительно изменилась в течение длительного периода времени, то дуги будут иметь большой радиус. И наоборот, быстрое изменение цены приведет к дугам с меньшим радиусом. В этом случае аналитик получает возможность сохранить масштаб изменения цен с привязкой к продолжительности периода времени.

На восходящем тренде дуги Фибоначчи используются для определения потенциальных зон поддержки и разворота. Для этого измеряется расстояние (AB) от минимума до максимума цены в действующем тренде, а центром полуокружностей будет максимальное значение цены (точка B). Затем последовательно строятся три полуокружности:

  • с радиусом BC, равным 0,382 или 38,2% от расстояния AB;
  • с радиусом BD, равным 0,5 или 50% от расстояния AB;
  • с радиусом BE, равным 0,618 или 61,8% от расстояния AB.
Дуги Фибоначчи на восходящем тренде

На нисходящем тренде построение дуг Фибоначчи осуществляется аналогичным образом за исключением того, что центром для полуокружностей будет минимальное значение цены в действующем тренде (точка B), как показано на рисунке ниже.

Дуги Фибоначчи на нисходящем тренде

Выводы

При проведении анализа графика учитывать следующие нюансы, связанные с использованием данного инструмента.

  1. Дуги Фибоначчи имеют преимущество перед уровнями (линиями) Фибоначчи, поскольку в отличии от последних учитывают не только абсолютное изменение цены, но и время, затраченное на его достижение.
  2. Этот инструмент используется для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления или разворота в будущем, что, как и любой другой прогноз, не всегда получает подтверждение на практике. Другими словами, если цены приближаются к дуге, это не означает, что тенденция обязательно развернется.
  3. Невозможно создать систему торговли исключительно на основе этого инструмента. Разумным подходом является его комбинирование с другими техническими индикаторами для получения дополнительных сигналов подтверждения разворота.

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше