Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Завеса из темных облаков | Dark Cloud Cover

Паттерн «завеса из темных облаков» (англ. Dark Cloud Cover) является одной из классических моделей разворота японских свечей, сигнализирующей о смене восходящего тренда на нисходящий. Она состоит из двух свечей, первой из которых является бычья, а второй – медвежья, как показано на рисунке ниже.

Завеса из темных облаков

Критерии завесы из темных облаков

Для правильной идентификации модели на графике должны выполняться следующие критерии.

  1. На рынке превалирует восходящий тренд или происходит сильное восходящие движение.
  2. Первой свечой в модели идет бычья свеча.
  3. На следующий день открытие рынка происходит с ценовым разрывом (англ. Gap) вверх.
  4. Второй в модели идет медвежья свеча, тело которой перекрывает не менее половины тела предшествующей бычьей свечи, однако цена закрытия должна оказаться выше цены открытия бычьей свечи. Другими словами, тело медвежьей свечи не должно полностью перекрывать тело бычьей.

Усиление сигнала

Надежность сигнала модели «завеса из темных облаков» повышается при выполнении следующих условий.

  1. У бычьей свечи длинное тело и короткие тени, а в идеале их полное отсутствие (свеча бычий марубозу).
  2. Чем больше ценовой разрыв вверх, тем надежнее сигнал.
  3. У медвежьей свечи длинное тело и короткие тени, а в идеале их отсутствие (свеча медвежий марубозу).
  4. Чем ближе цена закрытия медвежьей свечи к цене открытия бычьей свечи, тем больше вероятность разворота.
  5. Завеса из темных облаков сформировалась вблизи сильного уровня сопротивления не пробив его. В идеале бычья свеча должна пробить сильный уровень сопротивления, который с этого момента становится сильным уровнем поддержки, а медвежья свеча пробить его обратно и закрыться ниже него.
  6. Медвежья свеча сопровождается большим объемом торгов.

Психологические обоснование

На рынке превалирует восходящий тренд, а формирование бычьей свечи только подтверждает агрессивный настрой быков. На следующий день рынок открывается с существенным ценовым разрывом вверх, что также является сигналом сохранения бычьих настроений у участников рынка. Однако в этот момент быки перехватывают инициативу и к концу дня (торговой сессии) рынок закрывается намного ниже цены закрытия предыдущего дня (торговой сессии). Такая ситуация придает неуверенности быкам, которые начинают закрывать длинные позиции, а медведи открывают короткие, что и приводит к развороту восходящего тренда.

Уровни продажи и Stop Loss

Оптимальным уровнем для открытия короткой позиции является цена закрытия медвежьей свечи. Для окончательного подтверждения сигнала рынок на следующий день после формирования модели должен закрыться ниже него.

Завеса из темных облаков - определение уровня продажи и Stop Loss

Уровень-ориентир для Stop Loss устанавливается по последнему ценовому максимуму. Закрывать короткую позицию с фиксацией убытка следует в двух случаях:

  • рынок закрылся выше этого уровня;
  • в течение двух дней подряд фиксировались ценовые максимумы выше этого уровня.

Пример

Пример модели «завеса из темных облаков», которая получила подтверждение, приведен на графике акций компании YY INC.

Пример паттерна завеса из темных облаков

Первая модель сформировалась в конце восходящего тренда. Дополнительную надежность сигнала обеспечили отсутствие верхней тени у медвежьей свечи и существенный ценовой разрыв вниз на следующий день, который и послужил окончательным подтверждением медвежьего разворота.

Следующая модель сформировалась на нисходящем тренде в результате внутритрендовой коррекции, став сигналом завершения кратковременного восходящего движения. Окончательным подтверждением разворота стала медвежья свеча с длинным телом.

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше