Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Просвет в облаках | Piercing Pattern

Паттерн «просвет в облаках» (англ. Piercing Pattern) является одной из основных моделей разворота японских свечей, появление которого на графике дает сигнал о потенциальной смене господствующего тренда с нисходящего на восходящий. В классическом случае эта модель состоит из двух свечей с длинным телом, первой из которых является медвежья, а второй – бычья, как показано на рисунке ниже.

Просвет в облаках

Критерии модели «просвет в облаках»

Правильная идентификация модели возможна только при выполнении всех нижеперечисленных критериев.

  1. На рынке господствует нисходящий тренд.
  2. Первой свечой модели является медвежья.
  3. На следующий день рынок открывается с ценовым разрывом (англ. Gap) вниз.
  4. Второй свечой модели является бычья свеча, тело которой перекрывает не менее половины тела медвежьей свечи. При этом цена закрытия у бычьей свечи не должна превысить цену открытия медвежьей свечи, то есть тело второй свечи не должно полностью перекрывать тело первой.

Усиление сигнала

При выполнении одного, а лучше нескольких, следующих условий надежность сигнала существенно возрастает.

  1. У медвежьей свечи длинное тело и короткие тени. Отсутствие нижней тени еще более усилит сигнал. Однако в идеальном варианте медвежья свеча должна быть свечой марубозу, то есть не иметь ни верхней, ни нижней теней.
  2. Чем больше ценовой разрыв вниз, тем сильнее сигнал.
  3. У бычьей свечи отсутствует верхняя, а в идеальном варианте и нижняя тени (свеча бычий марубозу).
  4. Чем ближе цена закрытия бычьей свечи к цене открытия медвежьей, тем сильнее сигнал.
  5. Бычья свеча сформировалась на фоне больших объемов торгов.
  6. Просвет в облаках сформировался вблизи сильного уровня поддержки. В идеале медвежья свеча должна пробить этот уровень, превратив его таким образом в уровень сопротивления. Однако уже на следующий день бычья свеча пробивает его обратно, при этом рынок должен обязательно закрыться выше него.

Психологическое обоснование

Просвет в облаках формируется на фоне устойчивого нисходящего тренда, а первая медвежья свеча модели и ценовой разрыв вниз на следующий день только подтверждают медвежий настрой рынка. В этот момент быки берут инициативу в свои руки и к концу дня (торговой сессии) рынок закрывается существенно выше, чем цена закрытия предыдущего дня. В такой ситуации медведи начинают терять уверенность и пересматривают свои короткие позиции, фиксируя прибыль или убытки. Если рынок и дальше будет демонстрировать слабость, быки могут начать открывать длинные позиции, что окончательно приведет к развороту тренда.

Уровни покупки и Stop Loss

Моментом для открытия длинной позиции считается пробитие уровня, проходящего через цену закрытия бычьей свечи. Для окончательного подтверждения модели следует дождаться, чтобы рынок закрылся выше этого уровня.

d

Уровень-ориентир для Stop Loss определяется по последнему ценовому минимуму. Закрывать длинную позицию и фиксировать убыток следует в двух случаях:

  • рынок закрылся ниже этого уровня;
  • в течение двух дней подряд наблюдались ценовые минимумы ниже этого уровня.

Пример

На приведенном ниже графике акций Daqo New Energy Corporation приведен пример подтвердившегося просвета в облаках.

Пример паттерна просвет в облаках

Он сформировался после значительного нисходящего движения, а дополнительную надежность сигнала обеспечили длинное тело медвежьей свечи и отсутствие верхней тени у бычьей. Окончательным подтверждением разворота тренда стало формирование бычьей свечи с длинным телом, короткой нижней и отсутствием верхней тени.

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше